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Pflege des Limitierungssystems für Adressausfallrisiken

Verbesserung der dynamischen Pflege sowie Ausstellung von Überziehungen zur Verringerung des Adressausfallrisikos

  • Projektkennung: P15-00197-636
  • Bankart: Banken m. Sonder,Förder,sonst. Unterstützungsaufg.
  • Branche: Kreditwesen
  • Einsatzdauer: 3 Jahre 1,5 Monate
  • Startjahr: 2015
  • Status: abgeschlossen
Durch Vermittlung von weltweiten Termingeschäften und anderen Derivaten muss das Wiedereindeckungsrisiko abgesichert und in bestimmten Fällen im Rahmen der Limitüberwachung eine Überziehung ausgestellt werden. Das Ziel in diesem Projekt ist dabei, die Datenqualität der Geschäftsdaten zum Wiedereindeckungsrisiko zu erhöhen und Prozesse durch eine dynamische Pflege schneller zu gestalten. Daraus leiten sich Handlungsempfehlungen ab, die dann zur Optimierung umgesetzt werden. Im Anschluss kommt es zu einer Verringerung des Risikos.
  • Tätigkeitsbereich: Gesamtbanksteuerung
  • Themen: Adressenausfallrisiko
  • Themenbeschreibung: Zur Prozessbeschleunigung werden Skripte und Guis entwickelt, um die Navigation zwischen den Programmen zu erleichtern. Um die Limitüberwachung für die Portfoliosimulation parallel zum laufenden Betrieb durchzuführen, werden Masken gebaut. Die Veränderungen in den geschätzten Forderungen gegenüber den Kontrahenten können damit bei der neuen Berechnungsmethode erklärt werden. Darüber hinaus wird ein Berichtwesen für Anlagen mit erhöhtem Risiko etabliert.
  • Rollen: Themenverantwortlicher
  • Kernaufgaben: Produktbetreuung
  • Weitere Aufgaben: Analyse, Produkttest
  • Aufgabenbeschreibung: Es werden Dokumentationen erstellt. Im Rahmen des Projektes werden Schulungen mit den Anwendern durchgeführt. Die Kommunikation erfolgt überwiegend mit internen Mitarbeitern des Risikocontrollings, in Bezug auf Sicherheiten und Limitierung. Die Mitarbeiter des Methodenteams und des Limit-Management arbeiten gemeinsam an der Qualitätssicherung. Die Betreuung der Anwendung ist ein wesentlicher Bestandteil und umfasst die Prüfung aller überzogenen Kontrahenten, bei denen Bewertungen von Bonds und Börsentermingeschäften überwacht werden. Unter hohem Zeitdruck erfolgt die regelmäßige MaRisk Berichtserstattung an den Vorstand.
  • Bankfachliche Software: LeDIS, Murex, Murex Limit Controller, PoET Macro Tool, SAP Banking
  • Kerntechniken: IUPLua, Microsoft Access
  • Weitere Techniken: Batch Scripte, C#, awk, HTML, Lua, LuaCOM, Microsoft Office, SQL, SQLite, VB.NET, VBA, VBScript