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Marktpreisrisiko, Sensitivitäten, Value at Risk, Varianz-Kovarianz-Analyse

Systemablösung des VaR-Simulator durch VaR-Calculator mit Varianz-Covarianz-Matrix

  • Projektkennung: P15-00198-637
  • Bankart: Landesbank
  • Branche: Kreditwesen
  • Einsatzdauer: 6,5 Monate
  • Startjahr: 2014
  • Status: abgeschlossen
Es handelt sich um eine Systemablösung der alten Portfoliosimulation durch eine Value-at-Risk-Kalkulation. Bisher wurden mit Hilfe von Excel-Tabellen die Testdaten für eine VaR-Gui mit 300.000 Sensitivitäten aufbereitet. Ziel ist die Entwicklung einer Technik, um die Spezifikationen, wie z.B. Risikofaktoren, besser abbilden zu können. Das macht die Überprüfung der Berechnungen schneller und stabiler. Das Risiko wird dabei messbarer. Der Ressourcenverbrauch wird reduziert und es können mehr Tests in kürzerer Zeit durchgeführt werden.
  • Tätigkeitsbereich: Gesamtbanksteuerung
  • Themen: Marktpreisrisiko, Sensitivitäten, Value at Risk, Varianz-Kovarianz-Analysen
  • Themenbeschreibung: In diesem Projekt werden Auswirkungsanalysen durchgeführt. Diese beinhalteten das Zinssatzrisiko, Währungsrisiko und das Marktpreisrisiko, um die Reaktion des alten und neuen Systems vergleichen zu können. Die Anwendung wird auf Access umgestellt, um alle Spezifikationen abzubilden. Das Verfahren wird um Faktor 100 beschleunigt.
  • Rollen: Business Analyst, Projektleiter
  • Kernaufgaben: Produkttest
  • Weitere Aufgaben: Analyse, Produktbetreuung
  • Aufgabenbeschreibung: Es werden Dokumentationen erstellt. Im Anschluss an die Analyse werden Schulungen durchgeführt. Die Kommunikation erfolgt überwiegend mit internen Mitarbeitern des Risikocontrollings. Dabei ist ein wesentlicher Bestandteil die Erstellung von Testfällen und der anschließenden Durchführung, zur Prüfung auf Funktionalität und Fehler.
  • Bankfachliche Software: MDT, RMD
  • Weitere Techniken: Microsoft Access, Microsoft Office, TOAD