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Einführung eines Systems zur Entdeckung von Marktmissbrauch (DasY CAF)

Einführung einer Software zur Überwachung von Handelsaktivitäten im Hinblick auf Marktmissbrauch und Insiderhandel (DasY CAF)

  • Projektkennung: P19-0012-58186
  • Bankart: Regionalbank und sonst. Kreditbank
  • Branche: Kreditwesen
  • Einsatzdauer: seit 01.06.2019
  • Startjahr: 2019
  • Status: laufend
Im Rahmen der Umsetzung der MAD II/MAR wurden im Bereich Compliance eine Vielzahl manueller Prozesse und Kontrollen etabliert, um die ausgeführten Geschäfte und Orders in Finanzinstrumenten im Hinblick auf Marktmissbrauch oder Insiderhandel überwachen zu können. Wegen des damit verbundenen personellen Aufwands und um die Überwachungsprozesse zu verbessern, sollen diese durch die Software Dasy CAF 10 automatisiert werden. Um die Software sinnvoll zu betreiben, sind Schnittstellen aus diversen Systemen notwendig. Diese müssen jeweils bei den Zuständigen Vendoren beauftragt werden. Folgende Systeme wurden dabei bisher identifiziert: FIS KGS (Kordoba), VWD, SSEOMS, Sage HR. DASY übernimmt anschließend die Entwicklung der Sage-Schnittstellen für CAF 10.
  • Tätigkeitsbereich: Wertpapierhandel
  • Themen: Compliance
  • Themenbeschreibung: Das bearbeitete Thema ist die Übertragung von Handelstransaktionen, wie Ordernachrichten, Orderausführungen und -abrechnungen sowohl im Wertpapier- als auch im Derivatebereich.
  • Rollen: Business Analyst, Softwareentwickler
  • Kernaufgaben: Realisierung
  • Weitere Aufgaben: Dokumentation, Softwareeinführung, Technische Konzeption, Fachbereichsbetreuung
  • Aufgabenbeschreibung: Zentrale Aufgabe ist die Erstellung von Schnittstellen zum System CAF von DasY. Dazu müssen sowohl die Schnittstellen des Systems technisch verstanden, als auch die Herkunft der Daten und deren Eignung zur Erfüllung der Aufgabe analysiert und geprüft werden. Das umfasst Transaktionstypen, wie Ordernachrichten, Orderausführungen und -abrechnungen sowohl für Wertpapiere als auch Derivate. Es werden Datenbank-Tabellen, Views und PL/SQL-Packages erstellt, und Abläufe für den Import nach und den Export aus eGECKO entwickelt. Dokumentation der Abfrage erstellt. Dabei ist eine enge Abstimmung mit den fach- und sachkundigen Kollegen aus der IT und den Betreuern angrenzender Systeme notwendig. Neben der eigentlichen Softwareentwicklung mit SQL und PL/SQL umfasst die Aufgabe hier insbesondere die Unterstützung und teilweise Übernahme der Aufgaben des Fachbereichsbetreuers. Das beinhaltet die Erstellung von Mappingtabellen als Teil des fachlichen Konzepts, die Vermittlung zwischen und Kommunikation mit dem Fachbereich und dem Softwarehersteller sowie die Kommunikation mit den IT-Dienstleister für Joberstellung und -überwachung und ebenso der Datenbankadministration.
  • Bankfachliche Software: DasY-CAF, KORDOBA
  • Kerntechniken: SQL, PL/SQL
  • Weitere Techniken: SQL*Loader, SQL*Plus, TOAD, TortoiseSVN, Wiki, Notepad++, Oracle