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Unterstützung Anlagengrenzprüfung

Tägliche Prüfung der Anlagegrenzen und Verwaltung der Prüfregeln innerhalb der durch die Depotbank (Genossenschaftsbank) verwahrten Fonds

  • Projektkennung: P19-0173-55370
  • Bankart: Kreditgenossenschaft
  • Branche: Kreditwesen
  • Einsatzdauer: 2 Monate
  • Startjahr: 2019
  • Status: abgeschlossen
Ziel des Prozesses ist die nach §§ 76, 79 und 83 KAGB Kontrollpflicht der Kapitalanlagegesellschaft durch die Verwahrstelle, einzuhalten. In der Fachabteilung wird mittels eines Systems (SimCorp Dimension) eine tägliche Prüfung der Einhaltung der Anlagegrenzen innerhalb der verwahrten Fonds durchgeführt. Bei Auffälligkeiten wird geprüft, ob es sich tatsächlich um eine Grenzverletzung handelt. Liegt eine Grenzverletzung vor, so muss bei dem entsprechenden Asset Manager reklamiert werden. Zusätzlich werden noch weitere Aufgaben wie die Pflege von fehlenden Ratings für Rentenpapiere, das Überwachen der Kontensalden zu den entsprechenden Fonds (einige Fonds dürfen keine Kredite aufnehmen) und die Nachpflege von fehlenden WM Daten übernommen.
  • Tätigkeitsbereich: Wertpapierabwicklung
  • Themen: Depotbankfunktion
  • Themenbeschreibung: Die Anlagegrenzprüfung innerhalb der Depotbank soll überwachen, dass die KVG (Kapitalverwaltungsgesellschaft) alle relevanten Restriktionen innerhalb eines Fonds eingehalten hat. Die rechtliche Grundlage hierfür bildet das Kapitalanlagegesetzbuch. Zusätzlich können hierzu noch vertragliche Vereinbarungen kommen, die innerhalb der Fonds vereinbart wurden.
  • Rollen: Produktionsbetreuerin
  • Kernaufgaben: Dokumentation, Monitoring, Produktionsbetreuung
  • Aufgabenbeschreibung: Es wird mit Hilfe eines übe Nacht erzeugten Reports aus dem System eine Excel-Liste erstellt, mit den Fonds, bei denen es eine Anlagegrenzverletzung gibt. Diese werden dann im Prüfungssystem einzeln aufgerufen, geprüft und bei einer tatsächlichen Verletzung an den Asset Manager via E-Mail weitergeleitet. Die Prüfregeln werden im Vorfeld für jeden Fonds erstellt und systemseitig hinterlegt. Bei neuen Fonds muss eine Freigabe der Anlagerichtlinien durch den Fachbereich erfolgen. Dies erfolgt mittels einer Checkliste und den entsprechenden Gesetzesgrundlagen. Jeder Fonds hat zusätzlich ein Depotkonto für welches zusätzlich täglich eine Kontensalden Überprüfung erfolgt, da einigen Fonds die Aufnahme von Krediten (Kontokorrentkrediten) nur in einem vereinbartem Rahmen bzw. gar nicht gestattet ist. Liegt hier eine Verletzung vor, wird diese ebenfalls bei der KVG reklamiert. Zusätzlich erfolgt eine tägliche Abfrage der neuangelegten Papiere (Renten, Wandelanleihen, andere Wertpapiere mit derivativer Komponente). Hier ist zu prüfen, ob diese zulässig sind und ob Angaben fehlen. Im System kann unter bestimmten Feldern dann die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit hinterlegt werden. Für Rentenpapiere erfolgt zusätzlich eine Abfrage des hinterlegten Ratings. Ist keine automatische Zulieferung des Ratings (Anbindung Bloomberg, Reuters) erfolgt, so muss diese abgefragt und hinterlegt werden. Ist kein Rating vorhanden, so wird dieses bei der Kapitalanlagegesellschaft angefragt und hinterlegt (i.d.R. Beraterrating).
  • Bankfachliche Software: Compliance Manager, SimCorp Dimension
  • Kerntechniken: Microsoft Office